CATS协整分析 版本2.0!

描述
CATS(时间序列协整分析)是一套配合RATS软件进行协整分析的程序.是由Henrik Hansen和Katarina Juselius编写的,是基于Johansen, Juselius和Hansen的研究成果.

注意:要使用CATS 2.0,您必须已经安装RATS 6.2或更高的版本.

CATS分发包包括一张软盘,包含CATS程序和示例文件,及87页的用户手册.手册描述了计量经济学的协整-VAR模型,及解释了如何运行CATS和解释输出.CATS同样包含Juselius在1992发表的文章"Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK"中的示例文件.同样的数据也被使用在手册中,以用来引导用户漫游该程序的功能.

CATS提供了大量的工具来分析您的数据,选择和检验一个协整模型.程序基本上可以全部通过菜单和对话框来操作.您只需要简单的创建一个"set-up"文件,用来定义您的数据和样本周期,然后执行CATS程序,然后再在RATS中运行这个文件.从那里开始,您从CATS菜单中选择期望的操作,然后CATS会提示您进行必要的输入.

同样,一个新的适用CATS的附加程序,使得CATS可以处理I(2)模型,也可以从我们的网站下载. 查看 I(2)协整程序页面 来获得详细的信息

版本2.0是对CATS的一次重大更新，引入了有重大意义的新的计量经济学功能，重新设计和扩展了用户界面，以及新的内容扩展了的用户手册。

新的计量经济学特征

Bartlett小样本修正检验，针对协整秩(cointegrating rank)和基于Beta的假设;
"CATSmining"新的自动模型选择程序;
I(2)模型的估计和假设检验,包括对于多协整(multi-cointegrating)关系和在系统变量间的I(1)关系的假设检验;
结构化移动平均值模型估计;
滞后长度决定的系统缩减量检验;
允许数据中存在缺失观测值;
递归估计程序更新，包括新的特征值波动，协整空间恒定性，和对数似然函数检验;
允许样本开始后的参数恒定性"向后"递归研究;
对于大部分的模型设定，CATS现在报告出秩检验的修正临界值和p值。对于其他的模型，你能够通过内建的程序来模拟临界值;
包含进行结构化移动平均值模型的评估和标识的程序.

新的界面特征

全新的用户界面，各种操作分类有单独的菜单，包括I(1)分析，I(2)分析，图形和自动化检验;
所有模型设置都是基于菜单控制的，包括确定性条件和滞后结构，所以你现在直接更改潜在VAR模型而不需要退出和重新启动CATS;
所有的程序设置，比如交换法则的重复和集中标准，屏幕输出格式等的最大数目， 可以通过参数选择(Preferences)对话框来进行设置;
评估好的模型现在能够导出为RATS"模型"，使得它更容易计算预测和特征曲线;
CATS创建的图形能够被自定义;
输出能够被导出为tex或csv格式;
限制条件能够被保存和重新装载，更加方便的来重复分析或在晚些时候继续您的工作;
CATS提供在真正的批处理(batch mode)模式下运行的选项，不需要用户交互来生成基本输出。这允许它用在循环环境下.